Сравнение ^IXIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и SPY
Основные характеристики
^IXIC:
1.50
SPY:
1.88
^IXIC:
2.02
SPY:
2.51
^IXIC:
1.27
SPY:
1.35
^IXIC:
2.07
SPY:
2.83
^IXIC:
7.51
SPY:
11.89
^IXIC:
3.63%
SPY:
2.00%
^IXIC:
18.16%
SPY:
12.69%
^IXIC:
-77.93%
SPY:
-55.19%
^IXIC:
-5.60%
SPY:
-3.89%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.23% против 13.18% соответственно.
^IXIC
-1.38%
-4.43%
2.89%
27.19%
15.34%
15.23%
SPY
-0.66%
-3.32%
3.73%
23.70%
13.73%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и SPY
^IXIC
SPY
Сравнение ^IXIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и SPY
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и SPY
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.