Сравнение ^IXIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и SPY
Основные характеристики
^IXIC:
0.37
SPY:
0.68
^IXIC:
0.61
SPY:
0.98
^IXIC:
1.08
SPY:
1.13
^IXIC:
0.52
SPY:
0.95
^IXIC:
1.41
SPY:
3.13
^IXIC:
5.22%
SPY:
3.03%
^IXIC:
20.03%
SPY:
13.89%
^IXIC:
-77.93%
SPY:
-55.19%
^IXIC:
-12.75%
SPY:
-7.62%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность -8.85%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.70% против 12.54% соответственно.
^IXIC
-8.85%
-4.08%
-1.81%
8.38%
19.09%
13.70%
SPY
-3.39%
-3.01%
-0.13%
10.19%
19.68%
12.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и SPY
^IXIC
SPY
Сравнение ^IXIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и SPY
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и SPY
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.