Сравнение ^IXIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и SPY
Основные характеристики
^IXIC:
1.52
SPY:
1.97
^IXIC:
2.03
SPY:
2.64
^IXIC:
1.27
SPY:
1.36
^IXIC:
2.12
SPY:
2.97
^IXIC:
7.56
SPY:
12.34
^IXIC:
3.69%
SPY:
2.03%
^IXIC:
18.42%
SPY:
12.68%
^IXIC:
-77.93%
SPY:
-55.19%
^IXIC:
-0.73%
SPY:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность 3.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.03%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 15.04% против 13.18% соответственно.
^IXIC
3.71%
2.02%
12.03%
26.95%
15.39%
15.04%
SPY
4.03%
2.03%
9.65%
23.63%
14.28%
13.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и SPY
^IXIC
SPY
Сравнение ^IXIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и SPY
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и SPY
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 5.43% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.