Сравнение ^IXIC с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^IXIC или SPY.
Корреляция
Корреляция между ^IXIC и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^IXIC и SPY
Основные характеристики
^IXIC:
0.43
SPY:
0.54
^IXIC:
0.77
SPY:
0.89
^IXIC:
1.11
SPY:
1.13
^IXIC:
0.46
SPY:
0.58
^IXIC:
1.61
SPY:
2.39
^IXIC:
6.90%
SPY:
4.51%
^IXIC:
25.76%
SPY:
20.07%
^IXIC:
-77.93%
SPY:
-55.19%
^IXIC:
-14.91%
SPY:
-10.54%
Доходность по периодам
С начала года, ^IXIC показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции ^IXIC превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.03% против 11.95% соответственно.
^IXIC
-11.11%
-6.05%
-6.78%
9.25%
14.78%
13.03%
SPY
-6.44%
-5.00%
-5.02%
9.54%
15.80%
11.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ^IXIC и SPY
^IXIC
SPY
Сравнение ^IXIC c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ Composite (^IXIC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^IXIC и SPY
Максимальная просадка ^IXIC за все время составила -77.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^IXIC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^IXIC и SPY
NASDAQ Composite (^IXIC) имеет более высокую волатильность в 17.23% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.13%. Это указывает на то, что ^IXIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.